PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 18MK.DE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 18MK.DE и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности 18MK.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
112.35%
419.10%
18MK.DE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

18MK.DE:

0.93

^GSPC:

1.98

Коэф-т Сортино

18MK.DE:

1.34

^GSPC:

2.65

Коэф-т Омега

18MK.DE:

1.19

^GSPC:

1.37

Коэф-т Кальмара

18MK.DE:

1.80

^GSPC:

2.93

Коэф-т Мартина

18MK.DE:

4.81

^GSPC:

12.73

Индекс Язвы

18MK.DE:

3.20%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

18MK.DE:

16.49%

^GSPC:

12.59%

Макс. просадка

18MK.DE:

-42.41%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

18MK.DE:

-6.73%

^GSPC:

-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, 18MK.DE показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции 18MK.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.14% соответственно.


18MK.DE

С начала года

17.40%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

-2.64%

1 год

16.84%

5 лет

12.69%

10 лет

10.15%

^GSPC

С начала года

25.18%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

9.35%

1 год

24.83%

5 лет

13.03%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение 18MK.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 18MK.DE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.552.03
Коэффициент Сортино 18MK.DE, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.852.71
Коэффициент Омега 18MK.DE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.38
Коэффициент Кальмара 18MK.DE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.672.99
Коэффициент Мартина 18MK.DE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.7913.04
18MK.DE
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа 18MK.DE на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MK.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.55
2.03
18MK.DE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок 18MK.DE и ^GSPC

Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.99%
-1.96%
18MK.DE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности 18MK.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) составляет 3.54%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.54%
4.05%
18MK.DE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab